木村晃敏

キムラアキトシ (Akitoshi KIMURA)

基本情報

Confidence interval for correlation estimator between latent processes

Akitoshi Kimura

Japanese Journal of Statistics and Data Science 2019年3月査読有り
Estimation of Correlation Between Latent Processes

Akitoshi Kimura, Nakahiro Yoshida

ADVANCED MODELLING IN MATHEMATICAL FINANCE: IN HONOUR OF ERNST EBERLEIN 189 131-146 2016年査読有り

This paper discusses estimation of correlation between hidden semimartingales. We show the consistency and the asymptotic mixed normality of the proposed correlation estimator in a high frequency setting. As an example, estimation of covariance between intensity processes of doubly stochastic point processes will be mentioned.

ビッド・アスクスプレッド依存 Hawkes 過程によるリミットオーダーブックのモデリング

木村晃敏

2022年度統計関連学会連合大会 2022年9月5日
仲値の大きな変動に着目した, リミットオーダーブックの高次元Hawkes 過程によるモデリング

木村晃敏

2021年度統計関連学会連合大会 2021年9月6日
Granger causality of irregular sampled time series

A. Kimura

Kinosaki Seminar“ Data Science & Causality" 2019年
The asymptotic variance estimators of the correlation estimator between latentprocesses

A. Kimura

NCKU-Waseda International Symposium Time Series, Machine Learningand Causality Analysis 2019年
A Persistent Diagram Approach for LocalGranger Causality Analysis

Y. Liu, A. Kimura, M. Taniguchi, H. Ombao

FCU-Waseda International Symposium Time Series,Machine Learning and Causality Analysis 2019年