研究者業績
基本情報
- 所属
- 上智大学 理工学部 情報理工学科 助教
- 学位
- 博士 (数理科学)(東京大学大学院数理科学研究科)
- J-GLOBAL ID
- 201901008006630754
- researchmap会員ID
- B000374433
経歴
4-
2023年4月 - 現在
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2020年4月 - 2023年3月
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2018年12月 - 2020年3月
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2018年4月 - 2018年11月
学歴
3-
2015年4月 - 2018年3月
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2013年4月 - 2015年3月
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2009年4月 - 2013年3月
論文
2-
Japanese Journal of Statistics and Data Science 2019年3月 査読有り
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ADVANCED MODELLING IN MATHEMATICAL FINANCE: IN HONOUR OF ERNST EBERLEIN 189 131-146 2016年 査読有りThis paper discusses estimation of correlation between hidden semimartingales. We show the consistency and the asymptotic mixed normality of the proposed correlation estimator in a high frequency setting. As an example, estimation of covariance between intensity processes of doubly stochastic point processes will be mentioned.
講演・口頭発表等
11-
Kinosaki Seminar“ Data Science & Causality" 2019年
共同研究・競争的資金等の研究課題
1-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究 2020年4月 - 2023年3月